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Market Memo

20/Oct/23 PST - 10月 OpEx 종료 ◆ Option Expiration Day … Put heavy level 행사되지 않았으나, Put 매수자 gamma unwinding 보이지 않았음 … 시장 하락 지속U.S. Index: S&P500 -1.26%, Nasdaq -1.5%, Dow -0.86%U.S. Rate: 2Y 5.075% (-8.6bp), 5Y 4.855% (-9.9bp), 10yr 4.914% (-7.6bp), 30yr 5.076% (-3.3bp)U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -1.45%, 필라델피아 은행 -3.11%, Big Tech주 -1.66%Gamma Index: SPY -0.546, QQQ -0.199, IWM -0.142 ◆ Option expired … Call spread buyer unwinded (.. 더보기
20/Oct/23 - OpEx 직전 Globex Option flows 업데이트 ◆ Option Expiration update ... Globex에서의 option positioning update (Source: SpotGamma) SPX 지수 금일 옵션 만기 (@ U.S. 시장 시초) … AM SPX Put 우위 만기 (Update: Put 매수 추가 확대 & Call 축소) Levels for market open today… 하단 4,200 (전일 4,300에서 하향!), 상단 4,400 (유지) 저항 여부 확인 → 전일 S&P500 종가 4,278 SPY ETF 금일 옵션 만기 (@ U.S. 시장 종가) … SPY Put 우위 만기 (Update. SPY Put 매수 추가 확대 & Call 축소) Levels to watch for market close … 상단 440 .. 더보기
19/Oct/23 PST ◆ Chair Powell speech 전후 변동성 확대 … Geopolitical risk 및 장기물 고금리 현상 지속되며 주가 하락 … 金 Option Expiration coming U.S. Index: S&P500 -0.85%, Nasdaq -0.85%, Dow -0.75% U.S. Rate: 2Y 5.161% (-5.9bp), 5Y 4.954% (+2.2bp), 10yr 4.99% (+7.9bp), 30yr 5.109% (+11.2bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -1.54%, 필라델피아 은행 -1.33%, Big Tech주 -0.22% Gamma Index: SPY -0.472, QQQ -0.151, IWM -0.128 ◆ Economic Indicators U.S. Initia.. 더보기
18/Oct/23 PST ◆ $ASML 실적 부진, $NVDA TP 하향 & $MS 실적 발표 후 급락 … 연준 이사 기준금리 인상 언급 … VIX (만기 후) 상승, 금리 상승 & 시장 급락 U.S. Index: S&P500 -1.34%, Nasdaq -1.41%, Dow -0.98% U.S. Rate: 2Y 5.22% (+0.4bp), 5Y 4.932% (+6.2bp), 10yr 4.911% (+7.3bp), 30yr 4.997% (+7.2bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -1.8%, 필라델피아 은행 -2.49%, Big Tech주 -1.46% Gamma Index: SPY -0.196, QQQ -0.088, IWM -0.112 ◆ Economic Indicators U.S. 9月 Building Permits.. 더보기
17/Oct/23 PST ◆ 매우 견조한 Retail Sales → 금리 상승 … AI 반도체 대중 수출 금지로 $NVDA(-4.68%) 等 관련주 하락 … 시장 하락폭 만회하며 보합 마감 U.S. Index: S&P500 -0.01%, Nasdaq -0.33%, Dow +0.04% U.S. Rate: 2Y 5.216% (+11.5bp), 5Y 4.87% (+15.8bp), 10yr 4.838% (+13.8bp), 30yr 4.925% (+7.8bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -0.73%, 필라델피아 은행 1.7%, Big Tech주 -0.1% Gamma Index: SPY -0.245, QQQ -0.079, IWM -0.127 ◆ Economic Indicators (Source: Atlanta FED) U.S.. 더보기
16/Oct/23 PST ◆ Weekend WW III hedging 되돌림과 함께 시장 상승 … 금융주 반등 ($SCHW) … iPhone 15 sales issue에도 불구하고 보합으로 마감한 $AAPL U.S. Index: S&P500 +1.06%, Nasdaq +1.18%, Dow +0.93% U.S. Rate: 2Y 5.101% (+4.3bp), 5Y 4.712% (+7.1bp), 10yr 4.7% (+8.8bp), 30yr 4.847% (+9.2bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 1.42%, 필라델피아 은행 1.52%, Big Tech주 1.37% Gamma Index: SPY -0.362, QQQ -0.089, IWM -0.138 ◆ Rates … Well, well, well… (Source: BofA.. 더보기
13/Oct/23 PST ◆ VIX +20%에도 크게 움직이지 않은 시장 … 대형 금융주 견조한 실적 발표, Inflation 기대치 상향에도 rate 폭락, WTI 폭등 … ??? U.S. Index: S&P500 -0.5%, Nasdaq -1.24%, Dow +0.12% U.S. Rate: 2Y 5.058% (-1.3bp), 5Y 4.641% (-5.3bp), 10yr 4.612% (-8.5bp), 30yr 4.755% (-10bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -2.72%, 필라델피아 은행 -0.39%, Big Tech주 -1.61% Gamma Index: SPY -0.309, QQQ -0.023, IWM -0.147 ◆ Economic Indicators U.S. 10月 Michigan Consumer Sen.. 더보기
12/Oct/23 ◆ Stronger than expected CPI에는 반응하지 않았던 시장 … Ugly 30년물 UST auction 이후 금리 급등 & 시장 조정 U.S. Index: S&P500 -0.62%, Nasdaq -0.37%, Dow -0.51% U.S. Rate: 2Y 5.071% (+8.5bp), 5Y 4.694% (+11.9bp), 10yr 4.697% (+13.9bp), 30yr 4.855% (+15.8bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 0.26%, 필라델피아 은행 -1%, Big Tech주 -0.35% Gamma Index: SPY -0.19, QQQ 0.001, IWM -0.127 ◆ Economic Indicators U.S. 9月 CPI YoY +3.7% (est. +3.6%, .. 더보기

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