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S&P500

S&P500 지수 200일 이평선 하락? ◆ 전일 종가 기준 S&P500 지수 200일 이평선 하회 ... any significance?Backtest Platform (Code): TradingView (Pine Editor)Data: S&P500 index daily price data (1897/10/01 ~ ) / Net of dividendMethodology 예시: SMA(200)일선 하회시 매도 - 상회시 매수 (Long-Only)Trading 방식: Confirmation 위해 이평선 하회 T+1日 시초가 매매 가정 (e.g. 미국 시각 기준 '23年 10月 20日 종가 200일선 하회 확인 → 다음 주 월요일 시초가 매도 예정) SMA(200) 하회 시 매도하는 Long-Only 전략 backtest 결과 Net Profit:.. 더보기
20/Oct/23 - OpEx 직전 Globex Option flows 업데이트 ◆ Option Expiration update ... Globex에서의 option positioning update (Source: SpotGamma) SPX 지수 금일 옵션 만기 (@ U.S. 시장 시초) … AM SPX Put 우위 만기 (Update: Put 매수 추가 확대 & Call 축소) Levels for market open today… 하단 4,200 (전일 4,300에서 하향!), 상단 4,400 (유지) 저항 여부 확인 → 전일 S&P500 종가 4,278 SPY ETF 금일 옵션 만기 (@ U.S. 시장 종가) … SPY Put 우위 만기 (Update. SPY Put 매수 추가 확대 & Call 축소) Levels to watch for market close … 상단 440 .. 더보기
19/Sep/23 ◆ Waiting for FOMC … Equity 하락 후 회복하여 소폭 하락 수준으로 마감 … 금리 상승 U.S. Index: S&P500 -0.22%, Nasdaq -0.22%, Dow -0.31% U.S. Rate: 2Y 5.094% (+3bp), 5Y 4.515% (+5.5bp), 10yr 4.365% (+5bp), 30yr 4.43% (+4.1bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -0.84%, 필라델피아 은행 -0.42%, Big Tech주 -0.09% Gamma Index: SPY -0.534, QQQ -0.131, IWM -0.114 ◆ Economic Indicators E.U. 8月 CPI YoY +5.2% (est. +5.3%, 전월 +5.3%) … 예상치 하회 … E.U. .. 더보기
15/Sep/23 ◆ Triple Witching Day … Where loads of money accounted & where everything reversed … AM SPX 결재 √ & PM SPY 결재 X U.S. Index: S&P500 -1.22%, Nasdaq -1.75%, Dow -0.83% U.S. Rate: 2Y 5.037% (+2.1bp), 5Y 4.467% (+4.3bp), 10yr 4.334% (+4.4bp), 30yr 4.418% (+3.6bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -2.89%, 필라델피아 은행 -0.6%, Big Tech주 -2.02% Gamma Index: SPY -0.105, QQQ -0.05, IWM -0.13 ◆ Economic Indicators U.S. 9月 .. 더보기
14/Sep/23 ◆ Hard selling volatility … 금리 상승 / WTI 상승 / DXY 상승 … But 이번에는 주가 급등 … Back to +ve gamma zone U.S. Index: S&P500 +0.84%, Nasdaq +0.82%, Dow +0.96% U.S. Rate: 2Y 5.016% (+3.6bp), 5Y 4.424% (+3.7bp), 10yr 4.29% (+3.8bp), 30yr 4.382% (+3.8bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 0.72%, 필라델피아 은행 1.88%, Big Tech주 0.96% Gamma Index: SPY -0.163, QQQ -0.071, IWM -0.17 ◆ Economic Indicators U.S. 8月 PPI YoY +1.6% (est... 더보기
13/Sep/23 ◆ CPI not hawkish enough … 금리 인상 가능성 ↓, Event Vol ↓ ... 시장 반등 U.S. Index: S&P500 +0.12%, Nasdaq +0.38%, Dow -0.2% U.S. Rate: 2Y 4.98% (-4.4bp), 5Y 4.387% (-4.4bp), 10yr 4.252% (-3.2bp), 30yr 4.344% (-0.9bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 0.51%, 필라델피아 은행 -0.9%, Big Tech주 0.96% Gamma Index: SPY -0.251, QQQ -0.121, IWM -0.168 ◆ Economic Indicators U.S. 8月 CPI YoY +3.7% (est. +3.6%, 전월 +3.2%) … 예상치 상회 … WTI.. 더보기
07/Sep/23 ◆ AAPL 우려 지속 … DXY 상승 … 시장 하락 출발하였으나 dip buyer 등장으로 하락폭 제한 U.S. Index: S&P500 -0.32%, Nasdaq -0.73%, Dow +0.17% U.S. Rate: 2Y 4.943% (-8.6bp), 5Y 4.373% (-7.1bp), 10yr 4.254% (-4.6bp), 30yr 4.345% (-2.2bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -2.32%, 필라델피아 은행 -1.21%, Big Tech주 -0.31% Gamma Index: SPY -0.334, QQQ -0.063, IWM -0.128 ◆ Economic Indicators E.U. 2Q23 GDP YoY +0.5% (est. +0.6%, 전분기 +1.1%) … 에상치 하회 .. 더보기

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