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Market Memo

23/Oct/23 - Bill Ackman covered bond ◆ Mr. Ackman의 채권 short cover 완료라는 트윗과 함께 금리 크게 하락 & 시장 반등 … CTA sell 더해져 시장 상승세 지키지 못하며 하락 마감 U.S. Index: S&P500 -0.17%, Nasdaq +0.3%, Dow -0.58% U.S. Rate: 2Y 5.052% (-2.3bp), 5Y 4.8% (-5.5bp), 10yr 4.852% (-6.2bp), 30yr 5.003% (-7.3bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -0.57%, 필라델피아 은행 -1.08%, Big Tech주 0.88% Gamma Index: SPY -0.486, QQQ -0.164, IWM -0.12 ◆ Short term pain over … Or recession coming? (So.. 더보기
[Week ahead] BofA buy call, Earnings calendar ◆ BofA Bull & Bear Indicator… Screaming to buy (Source: BofA) BofA Bull & Bear Indicator Buy @ 1.9 (지난 주 Neutral @ 2.2) … Contrarian indicator saying 'Market participants extremely bearish. BUY, BUY, BUY!' BofA Trading Rule 과거 높은 확률로 worked … If and only if … 외부의 쇼크로 인하여 *2 standard deviation event만 발생하지 않는다면 it worked (*2 s.d. event: WorldCom Jul/02, Lehman Aug/08, Russia-Ukraine Mar/22) Invest.. 더보기
S&P500 지수 200일 이평선 하락? ◆ 전일 종가 기준 S&P500 지수 200일 이평선 하회 ... any significance?Backtest Platform (Code): TradingView (Pine Editor)Data: S&P500 index daily price data (1897/10/01 ~ ) / Net of dividendMethodology 예시: SMA(200)일선 하회시 매도 - 상회시 매수 (Long-Only)Trading 방식: Confirmation 위해 이평선 하회 T+1日 시초가 매매 가정 (e.g. 미국 시각 기준 '23年 10月 20日 종가 200일선 하회 확인 → 다음 주 월요일 시초가 매도 예정) SMA(200) 하회 시 매도하는 Long-Only 전략 backtest 결과 Net Profit:.. 더보기
20/Oct/23 PST - 10月 OpEx 종료 ◆ Option Expiration Day … Put heavy level 행사되지 않았으나, Put 매수자 gamma unwinding 보이지 않았음 … 시장 하락 지속U.S. Index: S&P500 -1.26%, Nasdaq -1.5%, Dow -0.86%U.S. Rate: 2Y 5.075% (-8.6bp), 5Y 4.855% (-9.9bp), 10yr 4.914% (-7.6bp), 30yr 5.076% (-3.3bp)U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -1.45%, 필라델피아 은행 -3.11%, Big Tech주 -1.66%Gamma Index: SPY -0.546, QQQ -0.199, IWM -0.142 ◆ Option expired … Call spread buyer unwinded (.. 더보기
20/Oct/23 - OpEx 직전 Globex Option flows 업데이트 ◆ Option Expiration update ... Globex에서의 option positioning update (Source: SpotGamma) SPX 지수 금일 옵션 만기 (@ U.S. 시장 시초) … AM SPX Put 우위 만기 (Update: Put 매수 추가 확대 & Call 축소) Levels for market open today… 하단 4,200 (전일 4,300에서 하향!), 상단 4,400 (유지) 저항 여부 확인 → 전일 S&P500 종가 4,278 SPY ETF 금일 옵션 만기 (@ U.S. 시장 종가) … SPY Put 우위 만기 (Update. SPY Put 매수 추가 확대 & Call 축소) Levels to watch for market close … 상단 440 .. 더보기
19/Oct/23 PST ◆ Chair Powell speech 전후 변동성 확대 … Geopolitical risk 및 장기물 고금리 현상 지속되며 주가 하락 … 金 Option Expiration coming U.S. Index: S&P500 -0.85%, Nasdaq -0.85%, Dow -0.75% U.S. Rate: 2Y 5.161% (-5.9bp), 5Y 4.954% (+2.2bp), 10yr 4.99% (+7.9bp), 30yr 5.109% (+11.2bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -1.54%, 필라델피아 은행 -1.33%, Big Tech주 -0.22% Gamma Index: SPY -0.472, QQQ -0.151, IWM -0.128 ◆ Economic Indicators U.S. Initia.. 더보기
18/Oct/23 PST ◆ $ASML 실적 부진, $NVDA TP 하향 & $MS 실적 발표 후 급락 … 연준 이사 기준금리 인상 언급 … VIX (만기 후) 상승, 금리 상승 & 시장 급락 U.S. Index: S&P500 -1.34%, Nasdaq -1.41%, Dow -0.98% U.S. Rate: 2Y 5.22% (+0.4bp), 5Y 4.932% (+6.2bp), 10yr 4.911% (+7.3bp), 30yr 4.997% (+7.2bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -1.8%, 필라델피아 은행 -2.49%, Big Tech주 -1.46% Gamma Index: SPY -0.196, QQQ -0.088, IWM -0.112 ◆ Economic Indicators U.S. 9月 Building Permits.. 더보기
17/Oct/23 PST ◆ 매우 견조한 Retail Sales → 금리 상승 … AI 반도체 대중 수출 금지로 $NVDA(-4.68%) 等 관련주 하락 … 시장 하락폭 만회하며 보합 마감 U.S. Index: S&P500 -0.01%, Nasdaq -0.33%, Dow +0.04% U.S. Rate: 2Y 5.216% (+11.5bp), 5Y 4.87% (+15.8bp), 10yr 4.838% (+13.8bp), 30yr 4.925% (+7.8bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -0.73%, 필라델피아 은행 1.7%, Big Tech주 -0.1% Gamma Index: SPY -0.245, QQQ -0.079, IWM -0.127 ◆ Economic Indicators (Source: Atlanta FED) U.S.. 더보기

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