◆ 전일 종가 기준 S&P500 지수 200일 이평선 하회 ... any significance?
- Backtest Platform (Code): TradingView (Pine Editor)
- Data: S&P500 index daily price data (1897/10/01 ~ ) / Net of dividend
- Methodology 예시: SMA(200)일선 하회시 매도 - 상회시 매수 (Long-Only)
- Trading 방식: Confirmation 위해 이평선 하회 T+1日 시초가 매매 가정
- (e.g. 미국 시각 기준 '23年 10月 20日 종가 200일선 하회 확인 → 다음 주 월요일 시초가 매도 예정)
- SMA(200) 하회 시 매도하는 Long-Only 전략 backtest 결과
- Net Profit: +119,669.50% (SPX buy & hold 상회 but comission fee & tax 等 더하면 하회)
- Total trade: 295회
- % profitable: 31.86%
- Average Win / Average Loss: 5.182
- Maximum Drawdown: -44.52%
- Largest winning single trade: +190.3%
- Largest losing single trade: -10.53%
- Previous credit crisis 때는?
- '08年 0.00% ('07年 12月 28日 매도 → 재매수 '09年 06月 02日)
- '20年 +7.40% (MDD -9.55%)
- SMA(200) 하회 시 매수하는 Long-Only 전략 backtest 결과
- Net Profit: -22.62%
- Total trade: 296회
- % profitable: 81.76%
- Average Win / Average Loss: 0.199
- Maximum Drawdown: -82.78%
- Largest winning single trade: +26.13%
- Largest losing single trade: -70.81%
- Previous credit crisis 때는?
- '08年 -38.43% (MDD -55.03%)
- '20年 +8.63% (MDD -25.20%)
- SMA(200) 하회 시 공매도하는 Short-Only 전략 backtest 결과
- Net Profit: -70.78%
- Total trade: 296회
- % profitable: 17.57%
- Average Win / Average Loss: 3.515
- Maximum Drawdown: -72.71%
- Largest winning single trade: +70.81%
- Largest losing single trade: -26.13%
- Previous credit crisis 때는?
- '08年 +38.43% (MDD -2.92%)
- '20年 -8.44% (MDD -10.31%)
◆ Summary
| 전략 | 매매 방식 | Avg (Win/Loss) | Largest Losing Single Trade | Maximum Drawdown |
| 200일선 하회 시 매도 | Long-Only | 5.182 | -10.53% | -44.52% |
| 200일선 하회 시 매수 | Long-Only | 0.199 | -70.81% | -82.78% |
| 200일선 하회 시 공매도 | Short-Only | 3.515 | -26.13% | -72.71% |
- 200일선 전략은 MDD 제어 가능 ... Momentum 투자 성향 강함
- 200일선 하회 시 매도하는 Long-Only MDD는 1930 ~ 1933年 대공황 때 기록
- (FYI. 1935 ~ 현재까지 MDD: 하회 시 매도 -21.91% / 하회 시 매수 -62.87% / 하회 시 공매도 -67.85%)
- 200일선 하회 할 때는 시간적/금전적 여유만 있다면 매매를 한 박자 천천히 하는 것이...?
- (Gross of fee, Net of dividend = Not sophisticated enough)
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