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25/Oct/23 - Market Crash(전쟁 & GOOGL), 11月 계절성 ◆ Market Crash ... WW III risk + Punishment 확실한 3Q earning season + 금리 다시 급등 ... 200일선 수성 실패 U.S. Index: S&P500 -1.43%, Nasdaq -2.47%, Dow -0.32% U.S. Rate: 2Y 5.119% (+6.1bp), 5Y 4.913% (+11.1bp), 10yr 4.946% (+13.3bp), 30yr 5.077% (+14.1bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -4.04%, 필라델피아 은행 -0.24%, Big Tech주 -3.5% Gamma Index: SPY -0.394, QQQ -0.119, IWM -0.124 ◆ Economic Indicators U.S. 9月 New Home Sale.. 더보기
24/Oct/23 - U.S. PMI back to expansion, S&P500 back above MA(200) ◆ 예상보다 나쁘지 않은 U.S. PMI ... Big-tech 견조한 earning 발표 기대감과 함께 반등 … After Hour에 발표된 earning에는 전체 시장은 neutral 반응 … 200일선 지지 가능? U.S. Index: S&P500 +0.73%, Nasdaq +0.97%, Dow +0.62% U.S. Rate: 2Y 5.058% (+0.6bp), 5Y 4.802% (+0.2bp), 10yr 4.813% (-3.9bp), 30yr 4.936% (-6.7bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 1.36%, 필라델피아 은행 -0.03%, Big Tech주 0.69% Gamma Index: SPY -0.53, QQQ -0.161, IWM -0.13 ◆ Economic Indicato.. 더보기
[투자/에세이] 트레이더 콜린 씨의 일일 - 월가 헤지펀드 트레이더의 글로벌 대폭락 생존기 ◆ 이 책은... Global macro trading 대한 간단한 소개 성공적인 트레이더가 되기 위한 본인의 생각 정리 '20年 COVID-19 pandemic 경험에 대한 회고 / 에세이 / 일기장 ◆ 저자 Mr. Colin 씨 소개 (Source: 교보문고) 월가에서 2000년부터 경력을 쌓은 베테랑 헤지펀드 트레이더 프린스턴대학교를 졸업하고 마케트대학교 로스쿨에서 박사 학위를 받은 후, 월가에서 커리어 시작 미국의 헤지펀드인 시타델, 대체투자 전문 자산운용사인 발야스니 에셋 매니지먼트 等에서 매크로 트레이딩 경력을 쌓았고, 마타도르 인베스트먼트 매니지먼트에서 최고투자책임자(CIO) 역임 現 숀펠드 스트래티직 어드바이저스 글로벌채권 투자책임자 ◆ 글로벌 매크로 트레이더 성장과 침체, 인플레이션, 금.. 더보기
23/Oct/23 - Bill Ackman covered bond ◆ Mr. Ackman의 채권 short cover 완료라는 트윗과 함께 금리 크게 하락 & 시장 반등 … CTA sell 더해져 시장 상승세 지키지 못하며 하락 마감 U.S. Index: S&P500 -0.17%, Nasdaq +0.3%, Dow -0.58% U.S. Rate: 2Y 5.052% (-2.3bp), 5Y 4.8% (-5.5bp), 10yr 4.852% (-6.2bp), 30yr 5.003% (-7.3bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -0.57%, 필라델피아 은행 -1.08%, Big Tech주 0.88% Gamma Index: SPY -0.486, QQQ -0.164, IWM -0.12 ◆ Short term pain over … Or recession coming? (So.. 더보기
[Week ahead] BofA buy call, Earnings calendar ◆ BofA Bull & Bear Indicator… Screaming to buy (Source: BofA) BofA Bull & Bear Indicator Buy @ 1.9 (지난 주 Neutral @ 2.2) … Contrarian indicator saying 'Market participants extremely bearish. BUY, BUY, BUY!' BofA Trading Rule 과거 높은 확률로 worked … If and only if … 외부의 쇼크로 인하여 *2 standard deviation event만 발생하지 않는다면 it worked (*2 s.d. event: WorldCom Jul/02, Lehman Aug/08, Russia-Ukraine Mar/22) Invest.. 더보기
S&P500 지수 200일 이평선 하락? ◆ 전일 종가 기준 S&P500 지수 200일 이평선 하회 ... any significance?Backtest Platform (Code): TradingView (Pine Editor)Data: S&P500 index daily price data (1897/10/01 ~ ) / Net of dividendMethodology 예시: SMA(200)일선 하회시 매도 - 상회시 매수 (Long-Only)Trading 방식: Confirmation 위해 이평선 하회 T+1日 시초가 매매 가정 (e.g. 미국 시각 기준 '23年 10月 20日 종가 200일선 하회 확인 → 다음 주 월요일 시초가 매도 예정) SMA(200) 하회 시 매도하는 Long-Only 전략 backtest 결과 Net Profit:.. 더보기
20/Oct/23 PST - 10月 OpEx 종료 ◆ Option Expiration Day … Put heavy level 행사되지 않았으나, Put 매수자 gamma unwinding 보이지 않았음 … 시장 하락 지속U.S. Index: S&P500 -1.26%, Nasdaq -1.5%, Dow -0.86%U.S. Rate: 2Y 5.075% (-8.6bp), 5Y 4.855% (-9.9bp), 10yr 4.914% (-7.6bp), 30yr 5.076% (-3.3bp)U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -1.45%, 필라델피아 은행 -3.11%, Big Tech주 -1.66%Gamma Index: SPY -0.546, QQQ -0.199, IWM -0.142 ◆ Option expired … Call spread buyer unwinded (.. 더보기
20/Oct/23 - OpEx 직전 Globex Option flows 업데이트 ◆ Option Expiration update ... Globex에서의 option positioning update (Source: SpotGamma) SPX 지수 금일 옵션 만기 (@ U.S. 시장 시초) … AM SPX Put 우위 만기 (Update: Put 매수 추가 확대 & Call 축소) Levels for market open today… 하단 4,200 (전일 4,300에서 하향!), 상단 4,400 (유지) 저항 여부 확인 → 전일 S&P500 종가 4,278 SPY ETF 금일 옵션 만기 (@ U.S. 시장 종가) … SPY Put 우위 만기 (Update. SPY Put 매수 추가 확대 & Call 축소) Levels to watch for market close … 상단 440 .. 더보기

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