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[Break] 갑자기 근황 미국 시장과 채권이 급반등해서 여유도 좀 생겼고~ (물론 너무 빨리 반등해서 이젠 무섭네요.) 지난 주부터 systematic trading 전략 하나 검증하고 있는데 이번 주까지 검증 완료 / 다음 주부터 실행 목표입니다. VIX 급락해서 잘 보시면서 접근을 하시는 것이 좋을 것 같습니다. (Source: GS) 그리고 지난주 개별 종목은 short covering이 별로 없었다네요. 선물 / 지수 ETF 위주의 covering 이었나봅니다. 종목 short은 추가 됐다니 조심을... 05:00 AM에 잠들기 시작한지 이제 2주 정도 됐네요. 이제 섬머 타임 종료로 6시까지 깨있을 것 같은데 아직은 삶이 피곤하네요. 모두들 건강 먼저 챙기십시오~ 당분간 'Market Memo'는 썼다가 안.. 더보기
[02/Nov/23] Volatility puke & 주가 급등 ◆ IV crush & bearish position unwinding continue … Still more to come? Maybe, but 변동성 헤지 위한 dealer short covering 일단락 U.S. Index: S&P500 +1.79%, Nasdaq +1.72%, Dow +1.53% (To Be Updated) U.S. Rate: 2Y 4.981% (+2.7bp), 5Y 4.641% (-3.5bp), 10yr 4.676% (-8.1bp), 30yr 4.826% (-11.7bp) (TBU) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 2.61%, 필라델피아 은행 3.85%, Big Tech주 0.59% (TBU) Gamma Index: SPY -0.244, QQQ -0.076, IWM -.. 더보기
[01/Nov/23] FOMC 종료 & 금리 폭락 ◆ Nothing from FOMC … 고용 시장 downturn 시작 + 우려보다 양호한 UST 발행 계획 … 금리 폭락 & 주가 급등 지속 U.S. Index: S&P500 +1.05%, Nasdaq +1.77%, Dow +0.67% U.S. Rate: 2Y 4.954% (-11bp), 5Y 4.676% (-15.5bp), 10yr 4.757% (-15.2bp), 30yr 4.943% (-12.6bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 0.89%, 필라델피아 은행 0.87%, Big Tech주 0% Gamma Index: SPY -0.349, QQQ -0.129, IWM -0.109 ◆ Economic Indicators … 드디어 시작된 고용 slowdown? (Source: ADP) U.S.. 더보기
[31/Oct/23] Quiet day ◆ Last day of October … VIX 하락과 함께 시장 반등 … 아무런 우려 없는 익일 FOMC? U.S. Index: S&P500 +0.65%, Nasdaq +0.52%, Dow +0.38% U.S. Rate: 2Y 5.064% (+2.2bp), 5Y 4.831% (+2.4bp), 10yr 4.909% (+3bp), 30yr 5.069% (+2.9bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 0.89%, 필라델피아 은행 0.87%, Big Tech주 0% Gamma Index: SPY -0.375, QQQ -0.156, IWM -0.126 ◆ After BoJ … and ahead of FOMC (Source: TradingView) BoJ 이벤트 종료 후 JPY 약세 … DXY +0.5.. 더보기
[30/Oct/23] 시장 반등 ... Ready for BoJ? ◆ Tax-loss selling done? … Shares repurchase on? … Weekend WW III hedge unwinded? … 시장 급반등 on event heavy week day one U.S. Index: S&P500 +1.2%, Nasdaq +1.09%, Dow +1.58% U.S. Rate: 2Y 5.042% (+3.8bp), 5Y 4.807% (+4bp), 10yr 4.879% (+4bp), 30yr 5.04% (+2.1bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -1.4%, 필라델피아 은행 -0.02%, Big Tech주 2.26% Gamma Index: SPY -0.53, QQQ -0.197, IWM -0.126 ◆ Magnificent Seven exposure.. 더보기
[Week ahead] From option positioning ◆ S&P500 gamma exposure updates … When & Level? (Source: SpotGamma) When? … Option expiration 데이터로 확인했을 때 hedging / speculating 목적으로 중요하게 생각하는 날짜는? 2023/10/30 (U.S. treasury 채권 발행량 결정) 2023/10/31 (BoJ, 월말 rebalancing) 2023/11/03 (U.S. 고용 데이터, ISM Manufacturing PMI, Weekly 만기) 2023/11/17 (November Option Expiration) 2023/11/01 FOMC 경계감이 매우 낮음 ... 사실 경계하지 않는다고 해석해도 무리가 없음 ㄷㄷ Level (S&P500 Index 기준.. 더보기
[27/Oct/23] Tax-loss selling D-Day done? Careful though ◆ $AMZN 실적 surprise로 대형 기술주 반등 … JPM 회장 보유 주식 매각 발표, tax-loss selling 等 ex-tech 주식 하락 지속 (bad breadth)U.S. Index: S&P500 +0.48%, Nasdaq +0.5%, Dow -1.12%U.S. Rate: 2Y 5.004% (-4.2bp), 5Y 4.767% (-3.7bp), 10yr 4.839% (-1.4bp), 30yr 5.019% (+2.5bp)U.S. Equity: 필라델피아 반도체 1.08%, 필라델피아 은행 -2.34%, Big Tech주 2.21%Gamma Index: SPY -0.566, QQQ -0.218, IWM -0.123 ◆ Economic IndicatorsJapan 9月 Tokyo CPI Yo.. 더보기
[26/Oct/23] Growth peakout? Recession? ◆ Strong U.S. 3Q23 GDP, $META weaker outlook ... Growth peakout & Recession 우려로 주가 하락 U.S. Index: S&P500 -1.18%, Nasdaq -1.89%, Dow -0.76% U.S. Rate: 2Y 5.046% (-7.3bp), 5Y 4.804% (-10.9bp), 10yr 4.853% (-9.3bp), 30yr 4.994% (-8.3bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -0.55%, 필라델피아 은행 1.55%, Big Tech주 -2.82% Gamma Index: SPY -0.525, QQQ -0.191, IWM -0.132 ◆ Economic Indicators U.S. 3Q23 GDP QoQ +4.9% (est. .. 더보기

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