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Market memo

[31/Oct/23] Quiet day ◆ Last day of October … VIX 하락과 함께 시장 반등 … 아무런 우려 없는 익일 FOMC? U.S. Index: S&P500 +0.65%, Nasdaq +0.52%, Dow +0.38% U.S. Rate: 2Y 5.064% (+2.2bp), 5Y 4.831% (+2.4bp), 10yr 4.909% (+3bp), 30yr 5.069% (+2.9bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 0.89%, 필라델피아 은행 0.87%, Big Tech주 0% Gamma Index: SPY -0.375, QQQ -0.156, IWM -0.126 ◆ After BoJ … and ahead of FOMC (Source: TradingView) BoJ 이벤트 종료 후 JPY 약세 … DXY +0.5.. 더보기
[27/Oct/23] Tax-loss selling D-Day done? Careful though ◆ $AMZN 실적 surprise로 대형 기술주 반등 … JPM 회장 보유 주식 매각 발표, tax-loss selling 等 ex-tech 주식 하락 지속 (bad breadth)U.S. Index: S&P500 +0.48%, Nasdaq +0.5%, Dow -1.12%U.S. Rate: 2Y 5.004% (-4.2bp), 5Y 4.767% (-3.7bp), 10yr 4.839% (-1.4bp), 30yr 5.019% (+2.5bp)U.S. Equity: 필라델피아 반도체 1.08%, 필라델피아 은행 -2.34%, Big Tech주 2.21%Gamma Index: SPY -0.566, QQQ -0.218, IWM -0.123 ◆ Economic IndicatorsJapan 9月 Tokyo CPI Yo.. 더보기
[26/Oct/23] Growth peakout? Recession? ◆ Strong U.S. 3Q23 GDP, $META weaker outlook ... Growth peakout & Recession 우려로 주가 하락 U.S. Index: S&P500 -1.18%, Nasdaq -1.89%, Dow -0.76% U.S. Rate: 2Y 5.046% (-7.3bp), 5Y 4.804% (-10.9bp), 10yr 4.853% (-9.3bp), 30yr 4.994% (-8.3bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -0.55%, 필라델피아 은행 1.55%, Big Tech주 -2.82% Gamma Index: SPY -0.525, QQQ -0.191, IWM -0.132 ◆ Economic Indicators U.S. 3Q23 GDP QoQ +4.9% (est. .. 더보기
25/Oct/23 - Market Crash(전쟁 & GOOGL), 11月 계절성 ◆ Market Crash ... WW III risk + Punishment 확실한 3Q earning season + 금리 다시 급등 ... 200일선 수성 실패 U.S. Index: S&P500 -1.43%, Nasdaq -2.47%, Dow -0.32% U.S. Rate: 2Y 5.119% (+6.1bp), 5Y 4.913% (+11.1bp), 10yr 4.946% (+13.3bp), 30yr 5.077% (+14.1bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -4.04%, 필라델피아 은행 -0.24%, Big Tech주 -3.5% Gamma Index: SPY -0.394, QQQ -0.119, IWM -0.124 ◆ Economic Indicators U.S. 9月 New Home Sale.. 더보기
24/Oct/23 - U.S. PMI back to expansion, S&P500 back above MA(200) ◆ 예상보다 나쁘지 않은 U.S. PMI ... Big-tech 견조한 earning 발표 기대감과 함께 반등 … After Hour에 발표된 earning에는 전체 시장은 neutral 반응 … 200일선 지지 가능? U.S. Index: S&P500 +0.73%, Nasdaq +0.97%, Dow +0.62% U.S. Rate: 2Y 5.058% (+0.6bp), 5Y 4.802% (+0.2bp), 10yr 4.813% (-3.9bp), 30yr 4.936% (-6.7bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 1.36%, 필라델피아 은행 -0.03%, Big Tech주 0.69% Gamma Index: SPY -0.53, QQQ -0.161, IWM -0.13 ◆ Economic Indicato.. 더보기
23/Oct/23 - Bill Ackman covered bond ◆ Mr. Ackman의 채권 short cover 완료라는 트윗과 함께 금리 크게 하락 & 시장 반등 … CTA sell 더해져 시장 상승세 지키지 못하며 하락 마감 U.S. Index: S&P500 -0.17%, Nasdaq +0.3%, Dow -0.58% U.S. Rate: 2Y 5.052% (-2.3bp), 5Y 4.8% (-5.5bp), 10yr 4.852% (-6.2bp), 30yr 5.003% (-7.3bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -0.57%, 필라델피아 은행 -1.08%, Big Tech주 0.88% Gamma Index: SPY -0.486, QQQ -0.164, IWM -0.12 ◆ Short term pain over … Or recession coming? (So.. 더보기
[Week ahead] BofA buy call, Earnings calendar ◆ BofA Bull & Bear Indicator… Screaming to buy (Source: BofA) BofA Bull & Bear Indicator Buy @ 1.9 (지난 주 Neutral @ 2.2) … Contrarian indicator saying 'Market participants extremely bearish. BUY, BUY, BUY!' BofA Trading Rule 과거 높은 확률로 worked … If and only if … 외부의 쇼크로 인하여 *2 standard deviation event만 발생하지 않는다면 it worked (*2 s.d. event: WorldCom Jul/02, Lehman Aug/08, Russia-Ukraine Mar/22) Invest.. 더보기
20/Oct/23 PST - 10月 OpEx 종료 ◆ Option Expiration Day … Put heavy level 행사되지 않았으나, Put 매수자 gamma unwinding 보이지 않았음 … 시장 하락 지속U.S. Index: S&P500 -1.26%, Nasdaq -1.5%, Dow -0.86%U.S. Rate: 2Y 5.075% (-8.6bp), 5Y 4.855% (-9.9bp), 10yr 4.914% (-7.6bp), 30yr 5.076% (-3.3bp)U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -1.45%, 필라델피아 은행 -3.11%, Big Tech주 -1.66%Gamma Index: SPY -0.546, QQQ -0.199, IWM -0.142 ◆ Option expired … Call spread buyer unwinded (.. 더보기

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