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Market memo

19/Oct/23 PST ◆ Chair Powell speech 전후 변동성 확대 … Geopolitical risk 및 장기물 고금리 현상 지속되며 주가 하락 … 金 Option Expiration coming U.S. Index: S&P500 -0.85%, Nasdaq -0.85%, Dow -0.75% U.S. Rate: 2Y 5.161% (-5.9bp), 5Y 4.954% (+2.2bp), 10yr 4.99% (+7.9bp), 30yr 5.109% (+11.2bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -1.54%, 필라델피아 은행 -1.33%, Big Tech주 -0.22% Gamma Index: SPY -0.472, QQQ -0.151, IWM -0.128 ◆ Economic Indicators U.S. Initia.. 더보기
17/Oct/23 PST ◆ 매우 견조한 Retail Sales → 금리 상승 … AI 반도체 대중 수출 금지로 $NVDA(-4.68%) 等 관련주 하락 … 시장 하락폭 만회하며 보합 마감 U.S. Index: S&P500 -0.01%, Nasdaq -0.33%, Dow +0.04% U.S. Rate: 2Y 5.216% (+11.5bp), 5Y 4.87% (+15.8bp), 10yr 4.838% (+13.8bp), 30yr 4.925% (+7.8bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -0.73%, 필라델피아 은행 1.7%, Big Tech주 -0.1% Gamma Index: SPY -0.245, QQQ -0.079, IWM -0.127 ◆ Economic Indicators (Source: Atlanta FED) U.S.. 더보기
16/Oct/23 PST ◆ Weekend WW III hedging 되돌림과 함께 시장 상승 … 금융주 반등 ($SCHW) … iPhone 15 sales issue에도 불구하고 보합으로 마감한 $AAPL U.S. Index: S&P500 +1.06%, Nasdaq +1.18%, Dow +0.93% U.S. Rate: 2Y 5.101% (+4.3bp), 5Y 4.712% (+7.1bp), 10yr 4.7% (+8.8bp), 30yr 4.847% (+9.2bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 1.42%, 필라델피아 은행 1.52%, Big Tech주 1.37% Gamma Index: SPY -0.362, QQQ -0.089, IWM -0.138 ◆ Rates … Well, well, well… (Source: BofA.. 더보기
13/Oct/23 PST ◆ VIX +20%에도 크게 움직이지 않은 시장 … 대형 금융주 견조한 실적 발표, Inflation 기대치 상향에도 rate 폭락, WTI 폭등 … ??? U.S. Index: S&P500 -0.5%, Nasdaq -1.24%, Dow +0.12% U.S. Rate: 2Y 5.058% (-1.3bp), 5Y 4.641% (-5.3bp), 10yr 4.612% (-8.5bp), 30yr 4.755% (-10bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -2.72%, 필라델피아 은행 -0.39%, Big Tech주 -1.61% Gamma Index: SPY -0.309, QQQ -0.023, IWM -0.147 ◆ Economic Indicators U.S. 10月 Michigan Consumer Sen.. 더보기
12/Oct/23 ◆ Stronger than expected CPI에는 반응하지 않았던 시장 … Ugly 30년물 UST auction 이후 금리 급등 & 시장 조정 U.S. Index: S&P500 -0.62%, Nasdaq -0.37%, Dow -0.51% U.S. Rate: 2Y 5.071% (+8.5bp), 5Y 4.694% (+11.9bp), 10yr 4.697% (+13.9bp), 30yr 4.855% (+15.8bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 0.26%, 필라델피아 은행 -1%, Big Tech주 -0.35% Gamma Index: SPY -0.19, QQQ 0.001, IWM -0.127 ◆ Economic Indicators U.S. 9月 CPI YoY +3.7% (est. +3.6%, .. 더보기
11/Oct/23 ◆ Stronger than expected PPI에도 시장 반등 … 금리 기반영 or Systematic flows … Waiting for CPI tonight U.S. Index: S&P500 +0.81%, Nasdaq +1.45%, Dow +0.39% U.S. Rate: 2Y 5.052% (-10.4bp), 5Y 4.724% (-7.9bp), 10yr 4.735% (-6.3bp), 30yr 4.866% (-5.8bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 1.33%, 필라델피아 은행 0.46%, Big Tech주 1.6% Gamma Index: SPY -0.557, QQQ -0.191, IWM -0.131 ◆ Economic Indicators U.S. 9月 PPI YoY +2.2% (est... 더보기
10/Oct/23 ◆ Dovish 연준 의사 발언 (no more rate hikes) … caused another short squeeze U.S. Index: S&P500 +0.52%, Nasdaq +0.56%, Dow +0.4% U.S. Rate: 2Y 4.967% (+3.5bp), 5Y 4.614% (+4.6bp), 10yr 4.657% (+1.9bp), 30yr 4.838% (-0.2bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 1.28%, 필라델피아 은행 1.57%, Big Tech주 0.2% Gamma Index: SPY -0.264, QQQ -0.04, IWM -0.119 ◆ DXY … Most important proxy at the present (Source: TradingView, SocGen) .. 더보기
09/Oct/23 ◆ Israel 지정학적 이슈에도 반등 (Hamas open to talk with Israel 뉴스 전부터 반등) … 금리 크게 하락 … Short squeeze continues U.S. Index: S&P500 +0.63%, Nasdaq +0.49%, Dow +0.59% U.S. Rate: 2Y 4.932% (-15.3bp), 5Y 4.568% (-19bp), 10yr 4.638% (-16.7bp), 30yr 4.84% (-13.4bp) U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -0.25%, 필라델피아 은행 0.1%, Big Tech주 0.68% Gamma Index: SPY -0.335, QQQ -0.062, IWM -0.124 ◆ CTA … Heavily short across globe and.. 더보기

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