◆ Hard selling volatility … 금리 상승 / WTI 상승 / DXY 상승 … But 이번에는 주가 급등 … Back to +ve gamma zone
- U.S. Index: S&P500 +0.84%, Nasdaq +0.82%, Dow +0.96%
- U.S. Rate: 2Y 5.016% (+3.6bp), 5Y 4.424% (+3.7bp), 10yr 4.29% (+3.8bp), 30yr 4.382% (+3.8bp)
- U.S. Equity: 필라델피아 반도체 0.72%, 필라델피아 은행 1.88%, Big Tech주 0.96%
- Gamma Index: SPY -0.163, QQQ -0.071, IWM -0.17
◆ Economic Indicators
- U.S. 8月 PPI YoY +1.6% (est. +1.2%, 전월 +0.8%)
… 예상치 상회 … 전일 CPI 추세와 마찬가지로 PPI 또한 상승폭 확대 - U.S. 8月 PPI MoM +0.7% (est. +0.4%, 전월 +0.4%)
… 예상치 상회 … CPI보다 PPI 상승폭 확대가 더 큰 상황 - U.S. 8月 Core PPI YoY +2.2% (est. +2.2%, 전월 +2.4%)
… Inline … Headline과 달리 Core는 안정화 지속 / CPI와 유사한 상황 - U.S. 8月 Retail Sales MoM +0.6% (est. +0.2%, 전월 +0.5%)
… 예상치 큰 폭 상회 … 마이너스 추정하였으나 큰 폭 상회 - U.S. 8月 Core Retail Sales MoM +0.6% (est. +0.4%, 전월 +0.7%)
… 예상치 큰 폭 상회 … Retail Sales는 Core / Headline 동반 상회 - U.S. Initial jobless claims 220k (est. 225k, 지난주 217k)
… 예상치 하회 … 견조한 고용 지속되는 중
◆ Event risks gone and 만기 … Put capitulation? (Source: SpotGamma, ZH, TradingView)
- Where the major call & put are? … Call @ 4,500 / Put @ 4,450 … SPY Call @ 450 / Put @ 440
- Hotter than expected? … Retail sales driven by hotter than expected energy price / PPI 재상승 / CPI 재상승 … 금리 상승
- All of them ∵ hot energy price??? … 견조한 미국 경제 vs. Energy 가격발 inflation 재상승?
- 만기 when billion matters … Well, Importance of economic indicators ahead of OpEx? … 별 의미 없음
◆ 주요 일정
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