◆ AAPL 우려 지속 … DXY 상승 … 시장 하락 출발하였으나 dip buyer 등장으로 하락폭 제한
- U.S. Index: S&P500 -0.32%, Nasdaq -0.73%, Dow +0.17%
- U.S. Rate: 2Y 4.943% (-8.6bp), 5Y 4.373% (-7.1bp), 10yr 4.254% (-4.6bp), 30yr 4.345% (-2.2bp)
- U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -2.32%, 필라델피아 은행 -1.21%, Big Tech주 -0.31%
- Gamma Index: SPY -0.334, QQQ -0.063, IWM -0.128
◆ Economic Indicators
- E.U. 2Q23 GDP YoY +0.5% (est. +0.6%, 전분기 +1.1%)
… 에상치 하회 … MoM +0.1% (est. +0.3%) … 미국 比 매우 약한 E.U. 경제 - U.S. Initial jobless claims 216k (est. 234k, 지난 주 229k)
… 예상치 하회 … 견조한 고용 지속되는 중
◆ Option positioning … Ahead of triple witching day (Source: SpotGamma)
- 아직은 Call donimant 만기 … 하지만 9月 들어서 Put 매수세 크게 올라오고 있는 모습 (9月 8日 weekly 기준으로는 put dominant)
- Open interest change (Put) … 4,300 수준(OTM)에 크게 증가하고 있는 모습 유의
- Open interest change (Call) … 4,500 수준(ATM)에 크게 증가 … Downside 대비 limited upside???
- Absolute Gamma … 4,500 over 수준에서는 call 근소하게 dominated, 4,500 under에서는 put dominated, 4,400 under는 put dominant
◆ 주요 일정
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