◆ Triple Witching Day … Where loads of money accounted & where everything reversed … AM SPX 결재 √ & PM SPY 결재 X
- U.S. Index: S&P500 -1.22%, Nasdaq -1.75%, Dow -0.83%
- U.S. Rate: 2Y 5.037% (+2.1bp), 5Y 4.467% (+4.3bp), 10yr 4.334% (+4.4bp), 30yr 4.418% (+3.6bp)
- U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -2.89%, 필라델피아 은행 -0.6%, Big Tech주 -2.02%
- Gamma Index: SPY -0.105, QQQ -0.05, IWM -0.13
◆ Economic Indicators
- U.S. 9月 Michigan Consumer Sentiment 67.7 (est. 69.1, 전월 69.5)
… 예상치 하회 … Consumer 관련 지표 신학기 시즌 예상대로 하락 전환 - U.S. 8月 Michigan 1yr Inflation Expectations 3.1% (est. 3.5%, 전월 3.5%)
… 예상치 하회 … 단기 inflation 지표 예상외로 하향 - U.S. 8月 Michigan 5yr Inflation Expectations 2.7% (est. 3.0%, 전월 3.0%)
… 예상치 하회 … 중장기 inflation 지표 다시 2%대로 하향
◆ Long Only 매도 vs. HF 매수 … '22.10月 ~ (Source: GS)
- Long Only의 매도 지속 … 지난 주에도 YTD flow 추세 지속 … HF buying (+$1 bil) vs. LO selling (-$2.3 bil)
- 매도 집중 섹터는 IT … HF 5주 연속 매도 / LO 매도분의 50% 차지 … FYI. LO 木 시장 상승 때 매수 섹터 zero
◆ 만기 gone & Next one is JPM collar … 9月末 (Source: X)
- One qurater-end catalyst … Triple witching day 이후 another real money hanging event
- Levels to watch? … 4,670 (+4.9%) / 4,320 (-2.9%) / 4,215 (-5.3%) / 3,560 (-20.0%)
… (現 SPX 4,450 比 / 가장 가까운 spot)
◆ 주요 일정
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