08/Sep/23

◆ AAPL & Huawei 관련 U.S. - China 노이즈 지속 … 수출 주도 EM 국가 데이터 상회 & WTI 반등 … 시장 제한적인 상승

• U.S. Index: S&P500 +0.14%, Nasdaq +0.14%, Dow +0.22%
• U.S. Rate: 2Y 4.995% (+5.2bp), 5Y 4.405% (+3.2bp), 10yr 4.268% (+1.4bp), 30yr 4.338% (-0.7bp)
• U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -0.52%, 필라델피아 은행 1.11%, Big Tech주 0.5%
• Gamma Index: SPY -0.377, QQQ -0.063, IWM -0.128

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◆ Asian market closing 이후 WTI 반등 … Cyclical 국가 반등으로 인한 inflation 우려???
 (Source: TradingView)

<SPY ETF (Candled, RHS) vs. WTI (Lined, LHS)>

• 특이 데이터 발표 없이 갑작스럽게 반등한 WTI … German CPI inline / Taiwanese data 상회 영향?
• 금주 export 주도 국가 경제 데이터 서프라이즈 … South Korea CPI 큰 폭 상회 / Thailand CPI 상회 / Taiwan Export 상회 & Import 하회

 

<SPY weekly option open interest>

• Weekly 기준 Put heavy 결제 x … SPY closing price $445.52 

 

<SPY(Candled, RHS) vs. U.S. 10yr yield inverted (Lined, LHS)>

• 04:00 갑작스럽게 상승하여 4,450 (≒ SPY $445) 위에서 마감 … 4,450 하단의 put 모두 휴지 조각 / 4,460 상단의 call 모두 휴지 조각
• 다음 주 金 선옵 만기 … 옵션은 4,300 or 4,600 … we are right in the middle of them

 

◆ 주요 일정