01/Sep/23

U.S. Index: S&P500 +0.18%, Nasdaq -0.07%, Dow +0.33%
U.S. Rate: 2Y 4.881% (+1.4bp), 5Y 4.299% (+4.1bp), 10yr 4.181% (+7.1bp), 30yr 4.298% (+8.4bp)
U.S. Equity: 필라델피아 반도체 0.26%, 필라델피아 은행 1.07%, Big Tech주 0.20%
Gamma Index: SPY -0.135, QQQ 0.013, IWM -0.102

U.S. 8月 Nonfarm Payrolls 187k (est. 170k, 전월 157k) … 기대치 상회 … 전월 revised down (-31k) … consensus 상회하였으나 제한적 영향
U.S. 8月 Unemployment Rate 3.8% (est. 3.5%, 전월 3.5%) … 기대치 상회 … 실업률은 기대치 상회하면서 고용 시장 둔화 시작
U.S. 8月 Average Hourly Earnings YoY +4.3% (est. +4.4%, 전월 +4.4%) … 기대치 하회 … 임금 상승률은 기대치 하회하며 Inflation 완화 기대
U.S. 8月 Average Weekly Hours 34.4 (est. 34.3, 전월 34.3) … 기대치 상회 … Working hour는 기대치 대비 상회하며 저소득층 고용 심화
U.S. 8月 ISM Manufacturing PMI 47.6 (est. 47.0, 전월 46.4) … 기대치 상회 … ISM Manufacturing PMI 반등 & 예상치 상회 … Inflation 우려 ↑
U.S. 8月 ISM Manufacturing Employment 48.5 (est. 44.2, 전월 44.4) … 기대치 상회 … 고용 지표와 상반된 지표 … Inflation 우려 ↑
U.S. 8月 ISM Manufacturing New Orders 46.8 (est. , 전월 47.3) … 기대치 x … New orders는 전월 대비 약세 … 하지만 고용, 가격 반등???
U.S. 8月 ISM Manufacturing Prices 48.4 (est. 43.9, 전월 42.6) … 기대치 상회 … 예상보다 큰 폭으로 상승한 Mfc Prices … Inflation 우려 ↑

HF equity selling done? … Net 기준 Overall ↑ & Fundamental L/S ↑ … 일단 Fund. L/S short covering & 기타 전략 또한 net / gross 반등

Bank Long-Short ratio 반등 中 … Delinquency rate 상승 等 risk 요인 계속 있지만 일단 7月 이후 은행주 매수↑

날짜	한국 시각	주요 일정
2023-09-04 (월)	~	Holiday - U.S., Canada
2023-09-05 (화)	18:00	E.U. PPI (8月)
2023-09-06 (수)	22:45	U.S. SPGI Composite PMI / Service PMI (8月)
	23:00	U.S. ISM Non-Manufacturing PMI (8月)
	23:00	Canada BoC Interest Rate Decision
2023-09-07 (목)	12:00	China Trade Balance (8月)
2023-09-08 (금)	08:50	Japan GDP (2Q23)
	15:00	Germany CPI (8月)
2023-09-08 (토)	10:30	China CPI / PPI (8月)

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By a Retiree