◆ 예상보다 나쁘지 않은 U.S. PMI ... Big-tech 견조한 earning 발표 기대감과 함께 반등
… After Hour에 발표된 earning에는 전체 시장은 neutral 반응 … 200일선 지지 가능?
- U.S. Index: S&P500 +0.73%, Nasdaq +0.97%, Dow +0.62%
- U.S. Rate: 2Y 5.058% (+0.6bp), 5Y 4.802% (+0.2bp), 10yr 4.813% (-3.9bp), 30yr 4.936% (-6.7bp)
- U.S. Equity: 필라델피아 반도체 1.36%, 필라델피아 은행 -0.03%, Big Tech주 0.69%
- Gamma Index: SPY -0.53, QQQ -0.161, IWM -0.13
◆ Economic Indicators
- Germany 10月 Manufacturing PMI 40.7 (est. 40.0, 전월 39.6)
… 예상치 상회 … German 산업 생산 지표 반등, still in contraction - Germany 10月 Service PMI 48.0 (est. 50.0, 전월 50.3)
… 예상치 하회 … Service는 예상치 대비 큰 폭으로 하회 - E.U. 10月 Manufacturing PMI 43.0 (est. 43.7, 전월 43.4)
… 예상치 하회 … German 소폭 반등에도 타국가 부진 - E.U. 10月 Service PMI 47.8 (est. 48.7, 전월 48.7)
… 예상치 하회 … 예상치 하회 & 전체적으로 Service PMI 모든 E.U. 국가 부진 영향 - U.S. 10月 Manufacturing PMI 50.0 (est. 49.5, 전월 49.8)
… 예상치 상회 … 전월 대비 상승 & 기대치 대비 상승하며 다시 expansion으로 - U.S. 10月 Service PMI 50.9 (est. 49.8, 전월 50.1)
… 예상치 상회 … 예상과 정반대로 전월 대비 상승하며 expansion에 위치
◆ Short term pain over or is it beginning? (Source: TradingView, SpotGamma, GS)
- 어닝 발표 전 반등 주도한 big-tech주 … 금리 하락에 따른 valuation stretched vs. resilient earnings?
- After Hour (= After earning reported) MSFT +4%, GOOGL -6% … 무엇인가 애매한 느낌
- 지난 주 金부터 반등 기대하고 있는 big-tech … Broad market 손실에도 Communication Services (META 等), IT (MSFT, AAPL, GOOGL 等) 반등
- 일단 금일도 Big-Tech Call 매수세 강하며 borad market 또한 반등하긴 했으나 … 금일 저녁 cash market 지켜볼 것 (∵ 기대감 기반영 느낌?)
- IV 기준 initial reaction … MSFT 4% inline, GOOGL -6% (IV ±4.5% 초과) shock로 받아들이는 시장
- FYI. Positioning ahead of earnings … (GS survey 기준) META, AMZN, MSFT @ 8 (out of 10, pretty heavy weighted), GOOGL @ 7
◆ Bitcoin 상승폭 소폭 반납 (Source: Financialjuice)
- iShares Bitcoin ETF 기대감 faded … DTCC 웹사이트에서 BlackRock Bitcoin ETF 온라인 서류 사라졌다는 내용
- + Putin과 Erdogan 미팅 예정 뉴스 … Putin 중환자설 faded too
◆ 주요 일정
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